PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с WLDR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. FMAG is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 10.30%/yr vs 18.98%/yr for WLDR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 32.24%.

FMAG

1 день
0.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

WLDR

1 день
2.09%
1 месяц
5.84%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.44%
1 год
57.08%
3 года*
32.50%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.69%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.24%31.24%22.74%18.93%-10.44%21.13%

Correlation

The correlation between FMAG and WLDR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.70

The correlation between FMAG and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и WLDR

Секторы
FMAG
WLDR

Технологии

42.7%
37.0%

Промышленность

15.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.9%

Финансовые услуги

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.1%

Здравоохранение

4.0%
8.0%

Сырьевые материалы

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.9%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

FMAG
42.7%
WLDR
37.0%

Промышленность

FMAG
15.7%
WLDR
8.1%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
WLDR
5.9%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
WLDR
12.2%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
WLDR
10.1%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
WLDR
8.0%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
WLDR
3.1%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
WLDR
2.4%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
WLDR
7.9%

Недвижимость

FMAG
1.3%
WLDR
1.6%

Энергетика

FMAG

-

WLDR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с VTVWLDR с GCOW

Доходность на риск

FMAG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.53

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
4.61

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

6.47

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

25.07

-23.33

FMAG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и WLDR

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.69%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.86%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-20.30%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-23.77%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.49%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.58%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.28%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и WLDR

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.66%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.56%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.39%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.27%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.41%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.00%

-1.24%

Сравнение комиссий FMAG и WLDR

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и WLDR

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WLDR в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.03%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and WLDR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (7.56%) compared to FMAG (6.66%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.98% vs 10.30% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.98% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор