PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

FMAG и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%20.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий FMAG и WLDR

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.25

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.93

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.24

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

15.36

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.25

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между FMAG и WLDR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и WLDR

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и WLDR

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.69%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.31%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-23.77%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.32%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.79%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.81%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и WLDR

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.86%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.58%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.02%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.08%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.00%

-1.18%