Сравнение FMAG с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
FMAG и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.36% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 26.61% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.78% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 7.78%.
FMAG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и IMFL
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
FMAG vs. IMFL — Ранг доходности на риск
FMAG
IMFL
Сравнение FMAG c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.01 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.62 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.84 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 10.86 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.01 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и IMFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и IMFL
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IMFL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.13% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и IMFL
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.26% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.77% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -33.26% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -8.23% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -7.37% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и IMFL
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.28%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.34% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 11.89% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.66% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.90% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 15.86% | +3.96% |