PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAG с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAG и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.36%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.61%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
7.78%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 7.78%.


FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*

IMFL

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.79%
С начала года
7.78%
6 месяцев
15.54%
1 год
33.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий FMAG и IMFL

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

FMAG vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.01

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.62

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.84

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

10.86

-8.63

FMAG vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.01

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FMAG и IMFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и IMFL

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IMFL в 3.13%


TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.13%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и IMFL

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.26%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.77%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-33.26%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-8.23%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.37%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и IMFL

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.28%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.34%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.89%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

16.66%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.90%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.86%

+3.96%