Сравнение FMAG с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FMAG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и IDV
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FMAG vs. IDV — Ранг доходности на риск
FMAG
IDV
Сравнение FMAG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.86 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.56 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.18 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 18.52 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.86 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и IDV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и IDV
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и IDV
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -70.14% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.76% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -29.19% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -4.37% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -15.53% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.43% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и IDV
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.99% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.93% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.61% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.48% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.96% | +1.86% |