PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

FMAG и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%1.74%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Сравнение комиссий FMAG и HFGO

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAG vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.73

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.03

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

3.37

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HFGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Корреляция

Корреляция между FMAG и HFGO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и HFGO

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и HFGO

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.64%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-18.29%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-13.36%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-16.62%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.58%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и HFGO

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.92%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.44%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

24.57%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

26.16%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

26.16%

-6.34%