PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с HFGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMAG returned 21.02%/yr vs 26.61%/yr for HFGO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у HFGO с доходностью 11.21%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%1.74%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Correlation

The correlation between FMAG and HFGO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between FMAG and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и HFGO

Секторы
FMAG
HFGO

Технологии

38.9%
52.0%

Промышленность

16.1%
3.1%

Финансовые услуги

14.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
21.5%

Здравоохранение

4.4%
7.0%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.5%

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

-

0.6%

Технологии

FMAG
38.9%
HFGO
52.0%

Промышленность

FMAG
16.1%
HFGO
3.1%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
HFGO
2.3%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
HFGO
12.9%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
HFGO
21.5%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
HFGO
7.0%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
HFGO

-

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
HFGO

-

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
HFGO
0.5%

Недвижимость

FMAG
1.4%
HFGO

-

Энергетика

FMAG

-

HFGO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Доходность на риск

FMAG vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.61

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.21

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.58

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.08

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HFGO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FMAG и HFGO

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.64%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-18.29%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-25.19%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.68%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-16.10%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.67%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и HFGO

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.92%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

18.01%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

25.89%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

25.89%

-6.21%

Сравнение комиссий FMAG и HFGO

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и HFGO

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and HFGO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 21.02% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for HFGO.

FMAG is categorized as Global Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.60% for HFGO.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор