PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

FMAG и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и FYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий FMAG и FYLD

И FMAG, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

FMAG vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.68

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.35

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.33

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

19.43

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.68

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAG и FYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FYLD

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FYLD

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-44.55%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.05%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-25.12%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-1.99%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.94%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.29%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FYLD

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.82%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.10%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

16.41%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.30%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.09%

+1.73%