PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAG с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и FGD


2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.36%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.25%44.42%5.71%8.20%-7.25%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.25%.


FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*

FGD

1 день
0.16%
1 месяц
-1.04%
С начала года
6.25%
6 месяцев
13.98%
1 год
39.49%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий FMAG и FGD

И FMAG, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

FMAG vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.64

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.46

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.78

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

14.25

-12.02

FMAG vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.64

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между FMAG и FGD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FGD

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FGD в 5.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.32%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FGD

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-68.05%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.82%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-28.68%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-6.31%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-12.66%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.79%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FGD

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.04%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

15.04%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

14.91%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.28%

+1.54%