PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%12.18%

Correlation

The correlation between FMAG and FBCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between FMAG and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и FBCG

Секторы
FMAG
FBCG

Технологии

38.9%
48.3%

Промышленность

16.1%
5.7%

Финансовые услуги

14.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
17.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
16.6%

Здравоохранение

4.4%
6.7%

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.3%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

FMAG
38.9%
FBCG
48.3%

Промышленность

FMAG
16.1%
FBCG
5.7%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
FBCG
16.6%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
FBCG
6.7%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FMAG
1.4%
FBCG
0.7%

Энергетика

FMAG

-

FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FMAG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.09

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.79

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.55

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.93

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.09

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FBCG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-43.56%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-15.17%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-27.89%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-43.56%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.83%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.48%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.89%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

18.53%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

25.78%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

25.72%

-6.04%

Сравнение комиссий FMAG и FBCG

И FMAG, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FBCG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and FBCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 11.89% for FMAG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.04% for FBCG.

FMAG is categorized as Global Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор