PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FMAG и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий FMAG и FBCG

И FMAG, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FMAG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.00

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.57

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.44

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.00

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между FMAG и FBCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FBCG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM202520242023202220212020
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FBCG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-43.56%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-15.17%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-43.56%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-9.60%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.78%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.28%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.39%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.84%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

26.33%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

25.82%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

25.92%

-6.10%