PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXFFMACX с ABALX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FMACX и VOO

FMACX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMACX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.31

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между FMACX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и VOO

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и VOO

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-33.99%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.98%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-24.52%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-5.55%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-3.72%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и VOO

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.47%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.11%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.82%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.99%

+1.23%