PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с VXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с VOOFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с BBLIX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX

Сравнение комиссий FMACX и VXF

FMACX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Доходность на риск

FMACX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXVXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.06

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMACX и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и VXF

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности VXF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и VXF

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и VXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-58.03%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.68%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-36.39%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-6.47%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.61%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и VXF

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.72% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.50%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

23.05%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.35%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.25%

-3.03%