PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMACX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMACX (American Funds AMCAP Fund® Class F-3) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FMACX returned 9.59%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FMACX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

FMACX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.65%
3 года*
19.86%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMACX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		5.57%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.15%

Correlation

The correlation between FMACX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FMACX and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с RWMGXFMACX с FXAIXFMACX с VOOFMACX с VXFFMACX с BPTRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FMACX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.18

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.15

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.27

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

-0.57

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.18

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FMACX и BRK-B

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMACXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-53.86%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-9.42%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-14.95%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-26.58%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-11.33%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-11.07%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.46%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и BRK-B

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.69% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMACXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.72%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.70%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.32%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.11%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.43%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и BRK-B

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		8.16%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%

Часто задаваемые вопросы

FMACX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to FMACX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FMACX dropped -36.00% vs BRK-B's -53.86%.

FMACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMACX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор