Сравнение FMACX с BRK-B
FMACX (American Funds AMCAP Fund® Class F-3) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FMACX returned 9.63%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMACX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMACX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
FMACX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам FMACX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | 5.75% | 18.07% | 21.49% | 31.48% | -28.43% | 22.33% | 21.81% | 26.73% | -4.12% | 18.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.15% |
Correlation
The correlation between FMACX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FMACX and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMACX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FMACX
BRK-B
Сравнение FMACX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMACX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.01 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.03 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMACX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.01 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FMACX и BRK-B
Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMACX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -53.86% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -9.42% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -14.95% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.00% | -26.58% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -9.57% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -11.07% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.47% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMACX и BRK-B
Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) составляет 3.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FMACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMACX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.08% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.87% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.39% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.13% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.43% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMACX и BRK-B
Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | 8.15% | 8.62% | 8.39% | 3.80% | 7.46% | 4.50% | 4.12% | 5.16% | 8.13% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FMACX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to FMACX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FMACX dropped -36.00% vs BRK-B's -53.86%.
FMACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMACX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор