PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с VOOFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с RWMGXFMACX с VXFFMACX с BPTRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FMACX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.62

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.73

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.70

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

-1.19

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.62

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между FMACX и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и BRK-B

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и BRK-B

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-53.86%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.95%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-26.58%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-11.57%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-11.07%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

8.75%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и BRK-B

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.12%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.11%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.30%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.20%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.44%

-0.22%