PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с SPYFMACX с VOOFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FMACX и ADX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.18

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.56

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

11.81

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между FMACX и ADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и ADX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и ADX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-71.60%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.12%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-25.07%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-4.36%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-23.22%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и ADX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.72% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.64%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.77%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.76%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.23%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.96%

+1.26%