Сравнение FLYW с STNE
FLYW (Flywire Corporation) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLYW in Information Technology Services, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FLYW returned -14.44%/yr vs -27.30%/yr for STNE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -11.94%.
FLYW
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- -22.45%
- 5 лет*
- -14.44%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYW и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 3.18% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
STNE StoneCo Ltd. | -11.94% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -74.44% |
Correlation
The correlation between FLYW and STNE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
FLYW:
$1.87B
STNE:
$2.73B
FLYW:
$99.12
STNE:
$12.96
FLYW:
0.15
STNE:
0.83
FLYW:
0.00
STNE:
0.01
FLYW:
0.01
STNE:
0.25
FLYW:
0.00
STNE:
0.23
FLYW:
$188.60B
STNE:
$11.69B
FLYW:
$299.78M
STNE:
$8.11B
FLYW:
$11.02B
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. STNE — Ранг доходности на риск
FLYW
STNE
Сравнение FLYW c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYW | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.15 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.30 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.16 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLYW и STNE
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -92.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -40.22% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -57.64% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -89.72% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.92% | -86.16% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -61.11% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 19.45% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и STNE
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 15.50% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 40.45% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 51.26% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.39% | 64.89% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.39% | 67.46% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и STNE
FLYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.51%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLYW and STNE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.87%) compared to STNE (15.50%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs STNE's -92.31%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор