Сравнение FLYW с SHOP
FLYW (Flywire Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLYW in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, FLYW returned -9.37%/yr vs -2.82%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%.
FLYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 17.84%
- 6 месяцев
- 34.75%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- -17.80%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам FLYW и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 31.99% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 11.08% |
Correlation
The correlation between FLYW and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.48 |
The correlation between FLYW and SHOP shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLYW:
$2.27B
SHOP:
$162.28B
FLYW:
$98.10
SHOP:
$1.02
FLYW:
0.19
SHOP:
122.72
FLYW:
0.00
SHOP:
0.24
FLYW:
0.01
SHOP:
17.78
FLYW:
0.00
SHOP:
13.04
FLYW:
$188.60B
SHOP:
$9.20B
FLYW:
$299.78M
SHOP:
$5.93B
FLYW:
$11.02B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. SHOP — Ранг доходности на риск
FLYW
SHOP
Сравнение FLYW c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYW | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.09 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.17 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYW и SHOP
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -84.82% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -46.71% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -46.71% | -29.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -84.82% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.36% | -30.14% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.27% | -28.28% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 24.51% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и SHOP
Flywire Corporation (FLYW) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что FLYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 12.68% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.81% | 44.44% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.37% | 57.46% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 65.65% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 59.04% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и SHOP
Ни FLYW, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLYW and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (14.07%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs SHOP's -84.82%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор