Сравнение FLYW с SHOP
FLYW (Flywire Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLYW in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, FLYW returned -15.36%/yr vs -4.97%/yr for SHOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLYW и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYW показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%.
FLYW
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 45.09%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам FLYW и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLYW Flywire Corporation | 16.81% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 11.94% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 11.08% |
Correlation
The correlation between FLYW and SHOP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
FLYW:
$2.12B
SHOP:
$148.80B
FLYW:
$99.12
SHOP:
$1.02
FLYW:
0.17
SHOP:
112.07
FLYW:
0.00
SHOP:
0.22
FLYW:
0.01
SHOP:
16.23
FLYW:
0.00
SHOP:
11.90
FLYW:
$188.60B
SHOP:
$9.20B
FLYW:
$299.78M
SHOP:
$5.93B
FLYW:
$11.02B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYW vs. SHOP — Ранг доходности на риск
FLYW
SHOP
Сравнение FLYW c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flywire Corporation (FLYW) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYW | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.00 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.01 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYW и SHOP
Максимальная просадка FLYW за все время составила -84.40%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYW и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -84.82% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -46.71% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -46.71% | -29.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -84.82% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -36.22% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.14% | -28.25% | -27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 23.17% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYW и SHOP
Текущая волатильность для Flywire Corporation (FLYW) составляет 15.65%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что FLYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 16.61% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 43.94% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 57.19% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.21% | 65.60% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.28% | 59.07% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYW и SHOP
Ни FLYW, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLYW и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flywire Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLYW and SHOP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to FLYW (15.65%). In terms of maximum drawdown, FLYW dropped -84.40% vs SHOP's -84.82%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYW и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор