PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и WTIU

2026 (YTD)202520242023
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%-3.58%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between FLYU and WTIU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.15

The correlation between FLYU and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и WTIU

Секторы
FLYU
WTIU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
WTIU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
WTIU

-

Технологии

FLYU
16.4%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
WTIU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
WTIU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

WTIU

-

Энергетика

FLYU

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

WTIU

-

Здравоохранение

FLYU

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

FLYU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.68

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.10

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.89

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

7.08

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.68

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLYU и WTIU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-75.73%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-39.11%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-75.73%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-33.42%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-39.18%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

15.92%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 24.39%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

27.11%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

54.96%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

67.43%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

70.58%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

70.58%

+12.54%

Сравнение комиссий FLYU и WTIU

И FLYU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и WTIU

Ни FLYU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and WTIU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to FLYU (24.39%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, FLYU leads with 10.52% vs 5.95% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 10.52% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор