Сравнение FLYU с USO
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам FLYU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -17.79% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -13.32% |
Correlation
The correlation between FLYU and USO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between FLYU and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. USO — Ранг доходности на риск
FLYU
USO
Сравнение FLYU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.79 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.00 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.21 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и USO
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -98.19% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -20.39% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -26.05% | -42.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -85.45% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -75.30% | +48.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 10.84% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и USO
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 14.97% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 38.35% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 44.32% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 36.09% | +47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 39.00% | +44.12% |
Сравнение комиссий FLYU и USO
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и USO
Ни FLYU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and USO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 10.52% for FLYU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and USCF. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор