PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и USL

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%-11.65%

Correlation

The correlation between FLYU and USL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.02

The correlation between FLYU and USL shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и USL

Секторы
FLYU
USL

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
USL

-

Промышленность

FLYU
17.7%
USL

-

Технологии

FLYU
16.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
USL

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
USL

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

USL

-

Энергетика

FLYU

-

USL

-

Финансовые услуги

FLYU

-

USL
4.5%

Здравоохранение

FLYU

-

USL

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FLYU vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.99

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.53

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.39

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

6.85

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.99

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLYU и USL

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-89.06%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-16.76%

-35.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-23.33%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-39.10%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-61.45%

+34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

8.27%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и USL

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

10.57%

+13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

23.34%

+33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

28.59%

+45.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

30.09%

+53.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

32.34%

+50.78%

Сравнение комиссий FLYU и USL

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и USL

Ни FLYU, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and USL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to USL (10.57%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 17.93% vs 10.52% for FLYU. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 17.93% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

FLYU and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: REX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор