PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с UPRO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 7.70%/yr vs 48.34%/yr for UPRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 18.81%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.43%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.28%
1 год
65.49%
3 года*
48.34%
5 лет*
21.14%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		18.81%31.88%63.57%68.53%-4.63%

Correlation

The correlation between FLYU and UPRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between FLYU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и UPRO

Секторы
FLYU
UPRO

Потребительский циклический сектор

52.6%
4.5%

Промышленность

17.7%
3.4%

Технологии

16.4%
17.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.8%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
UPRO
4.5%

Промышленность

FLYU
17.7%
UPRO
3.4%

Технологии

FLYU
16.4%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
UPRO
4.8%

Недвижимость

FLYU
0.1%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

FLYU

-

UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

UPRO
2.0%

Энергетика

FLYU

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

FLYU

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

FLYU

-

UPRO
3.8%

Коммунальные услуги

FLYU

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

FLYU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.82

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.28

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.46

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

10.26

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.82

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FLYU и UPRO

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-76.82%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-26.78%

-25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-48.87%

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-9.04%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-14.41%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

6.40%

+18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и UPRO

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

11.19%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

27.93%

+29.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

36.13%

+37.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

50.44%

+32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

53.81%

+29.20%

Сравнение комиссий FLYU и UPRO

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и UPRO

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and UPRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to UPRO (11.19%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 48.34% vs 7.70% for FLYU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 48.34% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

UPRO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор