PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 7.70%/yr vs 6.89%/yr for UBOT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и UBOT

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-12.13%

Correlation

The correlation between FLYU and UBOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between FLYU and UBOT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и UBOT

Секторы
FLYU
UBOT

Потребительский циклический сектор

52.6%
6.1%

Промышленность

17.7%
48.6%

Технологии

16.4%
31.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.5%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
UBOT
6.1%

Промышленность

FLYU
17.7%
UBOT
48.6%

Технологии

FLYU
16.4%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
UBOT
4.5%

Недвижимость

FLYU
0.1%
UBOT

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

UBOT
0.0%

Энергетика

FLYU

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

FLYU

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

FLYU

-

UBOT
9.0%

Коммунальные услуги

FLYU

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

FLYU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.58

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.13

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.80

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.50

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FLYU и UBOT

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-86.24%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-35.90%

-16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-51.64%

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-50.94%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-49.81%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

11.42%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и UBOT

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

16.20%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

37.59%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

49.07%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

53.14%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

63.51%

+19.50%

Сравнение комиссий FLYU и UBOT

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и UBOT

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and UBOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs UBOT's -86.24%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 6.89% for UBOT. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор