PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 4.85%/yr vs -3.95%/yr for TYD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -5.80%.

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и TYD

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-12.41%

Correlation

The correlation between FLYU and TYD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.09

The correlation between FLYU and TYD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и TYD

Секторы
FLYU
TYD

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
TYD

-

Промышленность

FLYU
17.7%
TYD

-

Технологии

FLYU
16.4%
TYD

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
TYD

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
TYD

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

TYD

-

Энергетика

FLYU

-

TYD

-

Финансовые услуги

FLYU

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

FLYU

-

TYD

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

FLYU vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.08

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.01

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.08

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.20

+0.27

FLYU vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и TYD

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-64.28%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-13.54%

-38.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-24.62%

-44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-59.06%

+23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-22.00%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

5.30%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и TYD

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

4.49%

+19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.07%

9.76%

+49.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.07%

13.86%

+61.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.21%

22.97%

+60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.21%

20.36%

+62.85%

Сравнение комиссий FLYU и TYD

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и TYD

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and TYD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs TYD's -64.28%.

On 3-year performance, FLYU leads with 4.85% vs -3.95% for TYD. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 4.85% return vs -3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 1.09% for TYD.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор