Сравнение FLYU с TSII
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. FLYU is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, FLYU returned 12.48% vs 14.16% for TSII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -11.61%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.18%.
FLYU
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 23.11%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -11.61% | 26.17% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
Correlation
The correlation between FLYU and TSII is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. TSII — Ранг доходности на риск
FLYU
TSII
Сравнение FLYU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.10 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и TSII
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -29.03% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -29.03% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -24.32% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -9.92% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.27% | 12.86% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и TSII
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 16.81% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.01% | 30.34% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.93% | 44.60% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.22% | 47.24% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.22% | 47.24% | +35.98% |
Сравнение комиссий FLYU и TSII
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и TSII
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and TSII have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (23.63%) compared to TSII (16.81%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 12.48% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for FLYU.
Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор