PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, FLYU returned 7.70%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и OILU

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%10.96%

Correlation

The correlation between FLYU and OILU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.25

The correlation between FLYU and OILU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и OILU

Секторы
FLYU
OILU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
OILU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
OILU

-

Технологии

FLYU
16.4%
OILU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
OILU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
OILU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

OILU

-

Энергетика

FLYU

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

OILU

-

Здравоохранение

FLYU

-

OILU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

FLYU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.59

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.04

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.96

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

7.21

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.59

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLYU и OILU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-81.00%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-33.51%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-69.09%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-51.52%

+14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-50.54%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

13.75%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и OILU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 20.50%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

21.66%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

50.34%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

62.32%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

81.09%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

81.09%

+1.92%

Сравнение комиссий FLYU и OILU

И FLYU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и OILU

Ни FLYU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and OILU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 5.83% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: REX and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор