PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с GDXU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 7.70%/yr vs 32.83%/yr for GDXU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -59.48%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и GDXU

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-39.86%

Correlation

The correlation between FLYU and GDXU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов FLYU и GDXU

Секторы
FLYU
GDXU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
GDXU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
GDXU

-

Технологии

FLYU
16.4%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
GDXU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
GDXU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

GDXU

-

Энергетика

FLYU

-

GDXU

-

Финансовые услуги

FLYU

-

GDXU

-

Здравоохранение

FLYU

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

FLYU vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.20

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.24

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.76

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FLYU и GDXU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-94.39%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-81.20%

+28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-81.20%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-81.20%

+43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-69.74%

+43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

37.55%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 20.50%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 49.14%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

49.14%

-28.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

122.10%

-64.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

140.07%

-66.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

111.51%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

110.46%

-27.45%

Сравнение комиссий FLYU и GDXU

И FLYU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и GDXU

Ни FLYU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and GDXU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs GDXU's -94.39%.

On 3-year performance, GDXU leads with 32.83% vs 7.70% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 32.83% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: REX and BMO.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор