PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned -7.94% vs 26.92% for FNGU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и FNGU

2026 (YTD)2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-20.68%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between FLYU and FNGU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between FLYU and FNGU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и FNGU

Секторы
FLYU
FNGU

Потребительский циклический сектор

52.6%
9.6%

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%
60.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
29.8%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
FNGU
9.6%

Промышленность

FLYU
17.7%
FNGU

-

Технологии

FLYU
16.4%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
FNGU
29.8%

Недвижимость

FLYU
0.1%
FNGU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

FNGU

-

Энергетика

FLYU

-

FNGU

-

Финансовые услуги

FLYU

-

FNGU

-

Здравоохранение

FLYU

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

FLYU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.98

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.45

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.09

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLYU и FNGU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-61.30%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-59.55%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-25.15%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-22.20%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

24.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 20.50%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

25.34%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

48.90%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

60.41%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.01%

79.70%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.01%

79.70%

+3.31%

Сравнение комиссий FLYU и FNGU

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и FNGU

Ни FLYU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and FNGU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs -7.94% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs -7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FLYU and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: REX and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор