PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYU с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, FLYU returned -16.46% vs 14.82% for FEPI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

FLYU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
-13.15%
1 год
-16.46%
3 года*
1.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и FEPI

2026 (YTD)202520242023
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-13.15%-2.29%33.00%43.77%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between FLYU and FEPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between FLYU and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и FEPI

Секторы
FLYU
FEPI

Потребительский циклический сектор

52.6%
13.6%

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%
66.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
19.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
FEPI
13.6%

Промышленность

FLYU
17.7%
FEPI

-

Технологии

FLYU
16.4%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
FEPI
19.0%

Недвижимость

FLYU
0.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

FEPI

-

Энергетика

FLYU

-

FEPI

-

Финансовые услуги

FLYU

-

FEPI

-

Здравоохранение

FLYU

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FLYU vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.81

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.19

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.15

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

3.35

-3.99

FLYU vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и FEPI

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-23.56%

-45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-12.91%

-39.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-8.27%

-22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-3.62%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

4.43%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и FEPI

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

7.04%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

14.71%

+46.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.43%

18.41%

+56.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.97%

19.36%

+63.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.97%

19.36%

+63.61%

Сравнение комиссий FLYU и FEPI

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и FEPI

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and FEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (18.87%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -16.46% for FLYU. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор