PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 69.28%/yr for DFEN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и DFEN

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%24.70%41.77%

Correlation

The correlation between FLYU and DFEN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.50

The correlation between FLYU and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и DFEN

Секторы
FLYU
DFEN

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%
19.7%

Технологии

16.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
DFEN

-

Промышленность

FLYU
17.7%
DFEN
19.7%

Технологии

FLYU
16.4%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
DFEN

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
DFEN

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

DFEN

-

Энергетика

FLYU

-

DFEN

-

Финансовые услуги

FLYU

-

DFEN

-

Здравоохранение

FLYU

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

FLYU vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.13

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.77

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.72

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

4.11

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.13

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FLYU и DFEN

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-91.36%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-41.75%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-43.13%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-27.15%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-45.26%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

17.45%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и DFEN

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 24.39% и 23.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

23.68%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

53.64%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

63.76%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

60.27%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

71.52%

+11.60%

Сравнение комиссий FLYU и DFEN

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и DFEN

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and DFEN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to DFEN (23.68%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs DFEN's -91.36%.

On 3-year performance, DFEN leads with 69.28% vs 10.52% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 69.28% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор