PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%-17.69%

Correlation

The correlation between FLYU and DBO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.01

The correlation between FLYU and DBO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и DBO

Секторы
FLYU
DBO

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
DBO

-

Промышленность

FLYU
17.7%
DBO

-

Технологии

FLYU
16.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
DBO

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

DBO

-

Энергетика

FLYU

-

DBO

-

Финансовые услуги

FLYU

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

FLYU

-

DBO

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

FLYU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.25

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.85

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.28

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

8.69

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.25

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLYU и DBO

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-90.18%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-18.19%

-34.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-28.20%

-40.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-52.68%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-62.25%

+35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

8.94%

+15.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и DBO

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

12.79%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

28.32%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

34.58%

+39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

32.31%

+50.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

31.79%

+51.33%

Сравнение комиссий FLYU и DBO

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и DBO

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and DBO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 10.52% for FLYU. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор