Сравнение FLYU с DBE
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FLYU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -19.09% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -18.58% |
Correlation
The correlation between FLYU and DBE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between FLYU and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. DBE — Ранг доходности на риск
FLYU
DBE
Сравнение FLYU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.34 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.00 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и DBE
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -86.69% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -24.72% | -27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -24.72% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -36.07% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -57.19% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 8.26% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и DBE
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 11.68% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 32.70% | +28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 35.99% | +38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 29.88% | +53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 28.39% | +54.58% |
Сравнение комиссий FLYU и DBE
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и DBE
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and DBE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (18.87%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 1.85% for FLYU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор