Сравнение FLYU с BTCL
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, FLYU returned -0.23% vs -74.96% for BTCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | 36.36% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between FLYU and BTCL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
FLYU
BTCL
Сравнение FLYU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.48 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.86 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.28 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и BTCL
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -80.75% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -80.75% | +28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -80.75% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -34.25% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 50.74% | -26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и BTCL
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 18.49% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 68.72% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 87.41% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 97.85% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 97.85% | -14.73% |
Сравнение комиссий FLYU и BTCL
И FLYU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и BTCL
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and BTCL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, FLYU leads with -0.23% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYU has performed better with a -0.23% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for FLYU.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор