PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с BTCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs -79.60% for BTCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.39%
1 месяц
-41.31%
С начала года
-62.63%
6 месяцев
-62.74%
1 год
-79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и BTCL

2026 (YTD)20252024
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-2.29%35.06%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-62.63%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between FLYU and BTCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

FLYU vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.90

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.80

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.80

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.95

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.47

+1.90

FLYU vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и BTCL

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-83.75%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-83.75%

+31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-83.75%

+57.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-35.53%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

54.22%

-28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и BTCL

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 24.88%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

26.54%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

70.04%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.84%

88.59%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.28%

97.73%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

97.73%

-14.45%

Сравнение комиссий FLYU и BTCL

И FLYU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и BTCL

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.54%1.70%4.35%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and BTCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.54%) compared to FLYU (24.88%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs BTCL's -83.75%.

On 1-year performance, FLYU leads with 11.04% vs -79.60% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYU has performed better with a 11.04% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор