Сравнение FLYU с BNO
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам FLYU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -17.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | -12.36% |
Correlation
The correlation between FLYU and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between FLYU and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. BNO — Ранг доходности на риск
FLYU
BNO
Сравнение FLYU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.99 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.39 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.15 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и BNO
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -87.06% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -17.87% | -34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -23.75% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -12.72% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -40.16% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 9.48% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и BNO
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 14.12% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 36.21% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 41.56% | +32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 35.40% | +47.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 36.69% | +46.43% |
Сравнение комиссий FLYU и BNO
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и BNO
Ни FLYU, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs 10.52% for FLYU. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: REX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор