PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с RSPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 15.48%/yr for RSPE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 15.73%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPE

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.14%
С начала года
15.73%
1 год
25.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и RSPE

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		15.73%14.58%10.87%13.97%8.28%

Correlation

The correlation between FLYD and RSPE is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.76

The correlation between FLYD and RSPE has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и RSPE

Секторы
FLYD
RSPE

Потребительский циклический сектор

51.1%
10.3%

Промышленность

27.8%
15.4%

Технологии

13.2%
21.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.6%

Недвижимость

0.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
RSPE
10.3%

Промышленность

FLYD
27.8%
RSPE
15.4%

Технологии

FLYD
13.2%
RSPE
21.6%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
RSPE
3.6%

Недвижимость

FLYD
0.1%
RSPE
6.9%

Сырьевые материалы

FLYD

-

RSPE
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

RSPE
7.3%

Энергетика

FLYD

-

RSPE

-

Финансовые услуги

FLYD

-

RSPE
15.0%

Здравоохранение

FLYD

-

RSPE
12.9%

Коммунальные услуги

FLYD

-

RSPE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD

Доходность на риск

FLYD vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDRSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.04

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.91

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.90

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.49

-12.91

FLYD vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RSPE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и RSPE

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и RSPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDRSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-22.93%

-75.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-8.95%

-47.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-18.58%

-76.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

-0.10%

-98.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-5.92%

-77.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

2.26%

+26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и RSPE

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDRSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

2.92%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

9.44%

+54.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

12.71%

+62.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

16.66%

+66.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

16.66%

+66.86%

Сравнение комиссий FLYD и RSPE

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и RSPE

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.45%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and RSPE have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs RSPE's -22.93%.

On 3-year performance, RSPE leads with 15.48% vs -52.16% for FLYD. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 15.48% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

RSPE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while RSPE is S&P 500. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.20% for RSPE.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор