PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с RSPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 16.90%/yr for RSPE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 13.09%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPE

1 день
0.90%
1 месяц
6.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.90%
1 год
27.72%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и RSPE

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		13.09%14.58%10.87%13.97%8.11%

Correlation

The correlation between FLYD and RSPE is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.76

The correlation between FLYD and RSPE has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и RSPE

Секторы
FLYD
RSPE

Потребительский циклический сектор

51.9%
10.0%

Промышленность

22.8%
14.7%

Технологии

16.1%
21.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.7%

Недвижимость

0.1%
6.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
RSPE
10.0%

Промышленность

FLYD
22.8%
RSPE
14.7%

Технологии

FLYD
16.1%
RSPE
21.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
RSPE
3.7%

Недвижимость

FLYD
0.1%
RSPE
6.5%

Сырьевые материалы

FLYD

-

RSPE
5.0%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

RSPE
7.3%

Энергетика

FLYD

-

RSPE

-

Финансовые услуги

FLYD

-

RSPE
15.3%

Здравоохранение

FLYD

-

RSPE
12.9%

Коммунальные услуги

FLYD

-

RSPE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD

Доходность на риск

FLYD vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDRSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.21

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.14

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.11

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

12.32

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RSPE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDRSPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.21

-2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.52

-1.27

Просадки

Сравнение просадок FLYD и RSPE

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и RSPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDRSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-22.93%

-75.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-8.95%

-45.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-18.58%

-74.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

0.00%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-6.05%

-77.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.26%

+34.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и RSPE

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDRSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

2.96%

+22.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

9.11%

+50.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

12.61%

+61.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

16.75%

+66.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

16.75%

+66.92%

Сравнение комиссий FLYD и RSPE

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и RSPE

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and RSPE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to RSPE (2.96%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs RSPE's -22.93%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.90% vs -55.38% for FLYD. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.90% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

RSPE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while RSPE is S&P 500. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.20% for RSPE.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор