PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с MCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с MCDS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. FLYD is passively managed, while MCDS is actively managed. Over the past year, FLYD returned -47.47% vs 20.50% for MCDS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for MCDS.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и MCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у MCDS с доходностью 11.38%.

FLYD

1 день
2.48%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-47.47%
3 года*
-54.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCDS

1 день
-1.76%
1 месяц
0.14%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и MCDS

2026 (YTD)20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-10.89%-60.42%-58.30%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		11.38%6.51%9.83%

Correlation

The correlation between FLYD and MCDS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

-0.76

The correlation between FLYD and MCDS has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и MCDS

Секторы
FLYD
MCDS

Потребительский циклический сектор

51.9%
11.1%

Промышленность

22.8%
18.2%

Технологии

16.1%
17.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.1%

Недвижимость

0.1%
7.1%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

13.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
MCDS
11.1%

Промышленность

FLYD
22.8%
MCDS
18.2%

Технологии

FLYD
16.1%
MCDS
17.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
MCDS
2.1%

Недвижимость

FLYD
0.1%
MCDS
7.1%

Сырьевые материалы

FLYD

-

MCDS
4.1%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

MCDS
4.2%

Энергетика

FLYD

-

MCDS
7.2%

Финансовые услуги

FLYD

-

MCDS
13.5%

Здравоохранение

FLYD

-

MCDS
8.9%

Коммунальные услуги

FLYD

-

MCDS
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO

Доходность на риск

FLYD vs. MCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c MCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDMCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.54

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.27

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.76

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.22

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. MCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MCDS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и MCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDMCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.54

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.93

-1.67

Просадки

Сравнение просадок FLYD и MCDS

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки MCDS в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и MCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDMCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-22.50%

-75.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-7.47%

-47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.94%

-1.76%

-96.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.15%

-3.98%

-79.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.34%

2.01%

+35.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и MCDS

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDMCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.72%

3.59%

+17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.35%

10.01%

+49.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.52%

13.34%

+61.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.64%

16.98%

+66.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.64%

16.98%

+66.66%

Сравнение комиссий FLYD и MCDS

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCDS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и MCDS

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.08%1.23%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and MCDS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (20.72%) compared to MCDS (3.59%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs MCDS's -22.50%.

On 1-year performance, MCDS leads with 20.50% vs -47.47% for FLYD. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 20.50% return vs -47.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

MCDS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while MCDS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.35% for MCDS.

MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и MCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор