Сравнение FLXX.DE с SCHD
FLXX.DE (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLXX.DE is a Global Equity Income fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXX.DE returned 10.33%/yr vs 9.77%/yr for SCHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXX.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FLXX.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXX.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXX.DE показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.40%.
FLXX.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам FLXX.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 14.15% | 1.88% | 22.14% | 6.84% | -4.51% | 29.74% | -4.23% | 27.44% | -4.54% | -12.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.40% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 12.68% |
Correlation
The correlation between FLXX.DE and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between FLXX.DE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXX.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FLXX.DE
SCHD
Сравнение FLXX.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXX.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 7.18 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 18.01 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXX.DE и SCHD
Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXX.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -32.28% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -4.15% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -21.40% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -21.40% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.41% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.65% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXX.DE и SCHD
Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 2.02%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXX.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.53% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.54% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 11.62% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.58% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.44% | -2.01% |
Сравнение комиссий FLXX.DE и SCHD
FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXX.DE и SCHD
Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHD в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 2.47% | 2.74% | 2.38% | 2.81% | 3.09% | 2.25% | 2.56% | 3.19% | 3.28% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FLXX.DE and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.DE.
FLXX.DE is categorized as Global Equity Income, while SCHD is Dividend. FLXX.DE tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for FLXX.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для FLXX.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор