Сравнение FLXX.DE с SCHD
FLXX.DE (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLXX.DE is a Global Equity Income fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXX.DE returned 9.92%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXX.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FLXX.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXX.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXX.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
FLXX.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам FLXX.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 11.26% | 1.91% | 22.15% | 6.80% | -4.50% | 29.79% | -4.23% | 27.38% | -4.51% | 4.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 13.02% |
Correlation
The correlation between FLXX.DE and SCHD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between FLXX.DE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXX.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FLXX.DE
SCHD
Сравнение FLXX.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXX.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 6.57 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 15.77 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXX.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FLXX.DE и SCHD
Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXX.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -32.28% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -4.15% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -21.40% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -21.40% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.85% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.43% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.73% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXX.DE и SCHD
Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 2.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXX.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.76% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 8.44% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 11.67% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.59% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.44% | -2.97% |
Сравнение комиссий FLXX.DE и SCHD
FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXX.DE и SCHD
Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 2.53% | 2.74% | 2.38% | 2.81% | 3.08% | 2.25% | 2.56% | 3.19% | 3.27% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FLXX.DE and SCHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.DE.
FLXX.DE is categorized as Global Equity Income, while SCHD is Dividend. FLXX.DE tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for FLXX.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для FLXX.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор