PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXX.DE с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXX.DE с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

FLXX.DE и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXX.DE и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXX.DE и GBDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.42%1.91%22.15%6.80%-4.50%29.79%-4.23%27.38%-4.51%4.89%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.87%4.32%15.06%4.06%-0.05%25.05%-16.48%24.28%-3.83%6.90%
Разные валюты инструментов

FLXX.DE торгуется в EUR, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXX.DE показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 4.87%.

FLXX.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
7.37%
3 года*
11.89%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

GBDV.L

1 день
0.87%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.95%
1 год
9.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с FLXC.DEFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с WTEM.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с XGSD.L

Сравнение комиссий FLXX.DE и GBDV.L

FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXX.DE vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXX.DE c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXX.DEGBDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.68

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXX.DE vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXX.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDV.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXX.DE и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXX.DEGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLXX.DE и GBDV.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXX.DE и GBDV.L

Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GBDV.L в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.67%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%0.00%0.00%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок FLXX.DE и GBDV.L

Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXX.DEGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.77%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-8.61%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-15.84%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.01%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.20%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXX.DE и GBDV.L

Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXX.DEGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

6.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

12.26%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

14.97%

-0.42%