PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXX.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXX.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

FLXX.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXX.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXX.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.63%1.91%22.15%6.80%-2.51%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-15.05%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, FLXX.DE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -15.05%.

FLXX.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.99%
1 год
8.01%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-15.05%
6 месяцев
-21.57%
1 год
7.81%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с GBDV.LFLXX.DE с FLXC.DEFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с WTEM.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий FLXX.DE и FLRA.DE

И FLXX.DE, и FLRA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

FLXX.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXX.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXX.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.28

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.57

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.56

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

1.42

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXX.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXX.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXX.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXX.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLXX.DE и FLRA.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXX.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.66%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXX.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXX.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.22%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-29.17%

+20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-27.19%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.75%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

11.58%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXX.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 3.06%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXX.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.86%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

19.47%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

28.27%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

27.61%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

27.61%

-13.06%