Сравнение FLXR с UST
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. FLXR is actively managed, while UST is passively managed. Over the past year, FLXR returned 4.47% vs -1.82% for UST. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.74%.
FLXR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.93%
UST
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- -2.42%
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.42M | $16.36M | $17.20M | |
| $479.50K | $385.03K | $333.72K |
Сравнение доходности по годам FLXR и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.82% | 8.37% | 4.42% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.74% | 10.26% | -1.88% |
Correlation
The correlation between FLXR and UST is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FLXR and UST has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. UST — Ранг доходности на риск
FLXR
UST
Сравнение FLXR c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXR | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.21 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -0.44 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXR и UST
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -47.99% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -8.86% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.87% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -15.37% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.13% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и UST
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.70%, в то время как у ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.69% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 7.30% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 9.05% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 15.45% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 13.15% | -10.36% |
Сравнение комиссий FLXR и UST
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и UST
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности UST в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.99% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.59% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and UST have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UST has higher volatility (2.69%) compared to FLXR (0.70%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs UST's -47.99%.
On 1-year performance, FLXR leads with 4.47% vs -1.82% for UST. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 4.47% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
FLXR has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.59% for UST.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: TCW and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.95% for UST.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор