Сравнение FLXR с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
FLXR и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и UST
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
FLXR vs. UST — Ранг доходности на риск
FLXR
UST
Сравнение FLXR c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.21 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 0.37 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.36 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 0.81 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.21 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.20 | +2.49 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и UST составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и UST
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и UST
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -47.99% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -8.44% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -37.34% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -14.89% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.69% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и UST
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.75% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 6.39% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 11.28% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 15.45% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 13.18% | -10.35% |