PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с OGSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

FLXR и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и OGSP

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHF

Сравнение комиссий FLXR и OGSP

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXROGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.93

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

6.51

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

26.29

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXROGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

3.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между FLXR и OGSP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и OGSP

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности OGSP в 5.88%

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и OGSP

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXROGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-0.82%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.82%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.26%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и OGSP

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXROGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.31%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.16%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.01%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.00%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.00%

+0.83%