PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

FLXR и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и MUSI

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий FLXR и MUSI

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.31

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.72

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.96

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

7.89

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.31

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.43

+2.26

Корреляция

Корреляция между FLXR и MUSI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и MUSI

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и MUSI

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-13.91%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.97%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.80%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-4.33%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.74%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и MUSI

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.70%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.27%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

4.35%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.88%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.88%

-2.05%