Сравнение FLXR с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
FLXR и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и IGIB
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
FLXR vs. IGIB — Ранг доходности на риск
FLXR
IGIB
Сравнение FLXR c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.26 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.75 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.08 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 7.37 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.26 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.69 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и IGIB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и IGIB
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и IGIB
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -20.62% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.01% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.91% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.59% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.85% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и IGIB
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.12% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.91% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 4.83% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 6.55% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 6.04% | -3.21% |