PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXR с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLXR и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и IGIB


2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
0.20%8.37%4.77%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.38%9.58%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%.


FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Flexible Income ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FLXR и IGIB

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


Доходность на риск

FLXR vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXRIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.26

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.75

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.08

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

7.37

+8.16

FLXR vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXRIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.26

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.69

+2.00

Корреляция

Корреляция между FLXR и IGIB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и IGIB

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IGIB в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и IGIB

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и IGIB.


Загрузка...

Показатели просадок


FLXRIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-20.62%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.01%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.91%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.59%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и IGIB

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLXRIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.12%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.91%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

4.83%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

6.55%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

6.04%

-3.21%