PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXR с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLXR и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FLXR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.46%
С начала года
1.66%
1 год
5.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и GRW


Correlation

The correlation between FLXR and GRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Flexible Income ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

FLXR vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLXRGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

FLXR vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXR и GRW

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLXRGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-3.83%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.69%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.18%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLXRGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

16.46%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

16.46%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

16.46%

-13.66%

Сравнение комиссий FLXR и GRW

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и GRW

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.89%5.66%3.44%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLXR and GRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

FLXR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for GRW.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор