PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с GRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW).

FLXR и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и GRW

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACSIGRW с PWRDGRW с SLNZGRW с ACLOGRW с ALTL

Сравнение комиссий FLXR и GRW

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

-0.93

+3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

-1.26

+4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.67

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

-1.61

+17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.93

+3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

-0.20

+2.89

Корреляция

Корреляция между FLXR и GRW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и GRW

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GRW в 0.30%

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и GRW

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-23.84%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-23.84%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-21.01%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-5.89%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

9.96%

-9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и GRW

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.74%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.79%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

17.98%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

16.21%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

16.21%

-13.38%