Сравнение FLXR с GRW
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.59% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
Correlation
The correlation between FLXR and GRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. GRW — Ранг доходности на риск
FLXR
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLXR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXR и GRW
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -3.83% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.69% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.18% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 16.46% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.46% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.46% | -13.66% |
Сравнение комиссий FLXR и GRW
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и GRW
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.89% | 5.66% | 3.44% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and GRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLXR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for GRW.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор