Сравнение FLXR с GRW
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | -0.03% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between FLXR and GRW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов FLXR и GRW
Секторы
FLXR
GRW
Здравоохранение
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FLXR
GRW
Недвижимость
FLXR
GRW
-
Сырьевые материалы
FLXR
-
GRW
Коммуникационные услуги
FLXR
-
GRW
Потребительский циклический сектор
FLXR
-
GRW
Потребительский защитный сектор
FLXR
-
GRW
-
Энергетика
FLXR
-
GRW
-
Финансовые услуги
FLXR
-
GRW
Промышленность
FLXR
-
GRW
Технологии
FLXR
-
GRW
Коммунальные услуги
FLXR
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. GRW — Ранг доходности на риск
FLXR
GRW
Сравнение FLXR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 13.58 | -10.91 |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и GRW
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -0.45% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.27% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 8.89% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 8.89% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 8.89% | -6.10% |
Сравнение комиссий FLXR и GRW
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и GRW
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and GRW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for GRW.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор