PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FLXR returned 5.89% vs 6.94% for CARY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и CARY

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%3.02%

Correlation

The correlation between FLXR and CARY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.58

The correlation between FLXR and CARY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXR и CARY

Секторы
FLXR
CARY

Здравоохранение

62.4%

-

Недвижимость

37.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FLXR
62.4%
CARY

-

Недвижимость

FLXR
37.6%
CARY

-

Сырьевые материалы

FLXR

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

FLXR

-

CARY

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

CARY

-

Энергетика

FLXR

-

CARY

-

Финансовые услуги

FLXR

-

CARY
1.0%

Промышленность

FLXR

-

CARY

-

Технологии

FLXR

-

CARY

-

Коммунальные услуги

FLXR

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

FLXR vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.96

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
6.28

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.89

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.45

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

23.64

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

2.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLXR и CARY

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, примерно равная максимальной просадке CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-1.96%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.28%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.33%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.29%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и CARY

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.56%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.30%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.76%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.74%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.74%

+0.05%

Сравнение комиссий FLXR и CARY

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и CARY

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and CARY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLXR has higher volatility (0.76%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs CARY's -1.96%.

On 1-year performance, CARY leads with 6.94% vs 5.89% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.94% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.82% for FLXR.

They also come from different issuers: TCW and Angel Oak. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор