PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Angel Oak Income ETF (CARY).

FLXR и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и CARY

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%0.35%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий FLXR и CARY

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

3.05

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.48

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

4.91

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

18.21

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

2.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между FLXR и CARY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и CARY

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и CARY

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-1.28%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.28%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.84%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.22%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.34%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и CARY

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.05%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.18%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.18%

+0.65%