Сравнение FLXR с BLUI
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
FLXR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXR и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.09% | 4.02% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between FLXR and BLUI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов FLXR и BLUI
Секторы
FLXR
BLUI
Здравоохранение
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
FLXR
BLUI
-
Недвижимость
FLXR
BLUI
Сырьевые материалы
FLXR
-
BLUI
-
Коммуникационные услуги
FLXR
-
BLUI
-
Потребительский циклический сектор
FLXR
-
BLUI
Потребительский защитный сектор
FLXR
-
BLUI
-
Энергетика
FLXR
-
BLUI
Финансовые услуги
FLXR
-
BLUI
-
Промышленность
FLXR
-
BLUI
-
Технологии
FLXR
-
BLUI
Коммунальные услуги
FLXR
-
BLUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. BLUI — Ранг доходности на риск
FLXR
BLUI
Сравнение FLXR c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.97 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и BLUI
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -2.43% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.43% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.37% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 3.89% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.89% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.89% | -1.10% |
Сравнение комиссий FLXR и BLUI
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и BLUI
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.82% | 5.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and BLUI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: TCW and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор