PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXK.DE с AMEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.DE с AMEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) are both Asia Pacific Equities funds - FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped while AMEA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 8.87%/yr for AMEA.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for AMEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.DE и AMEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у AMEA.DE с доходностью 31.99%.

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

AMEA.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
5.25%
С начала года
31.99%
6 месяцев
32.57%
1 год
54.12%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.DE и AMEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.99%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%16.17%

Correlation

The correlation between FLXK.DE and AMEA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between FLXK.DE and AMEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA
Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с AMEW.DEAMEA.DE с LYY0.DE

Доходность на риск

FLXK.DE vs. AMEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.DE c AMEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXK.DEAMEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.91
2.85

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.46
3.75

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

4.74

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.63

17.16

+21.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXK.DE vs. AMEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.DE на текущий момент составляет 5.91, что выше коэффициента Шарпа AMEA.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.DE и AMEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXK.DEAMEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91

2.85

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FLXK.DE и AMEA.DE

Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки AMEA.DE в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и AMEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.DEAMEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-34.43%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-11.58%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.99%

-20.48%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-28.78%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.69%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-11.52%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.21%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.DE и AMEA.DE

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.DEAMEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

8.10%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

16.15%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

19.29%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

18.27%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

18.97%

+7.78%

Сравнение комиссий FLXK.DE и AMEA.DE

FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.DE и AMEA.DE

Ни FLXK.DE, ни AMEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXK.DE and AMEA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for AMEA.DE.

FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while AMEA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.20% for AMEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и AMEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор