Сравнение AMEA.DE с EXXT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).
AMEA.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMEA.DE и EXXT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEA.DE и EXXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEA.DE Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR | 5.62% | 18.01% | 18.95% | 3.12% | -15.34% | 1.62% | 15.62% | 22.11% | -12.33% | 25.47% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | -4.17% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEA.DE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции AMEA.DE уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 8.71% против 18.44% соответственно.
AMEA.DE
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.71%
EXXT.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEA.DE и EXXT.DE
AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.
Доходность на риск
AMEA.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск
AMEA.DE
EXXT.DE
Сравнение AMEA.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEA.DE | EXXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.28 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.83 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AMEA.DE и EXXT.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEA.DE и EXXT.DE
AMEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEA.DE Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.19% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMEA.DE и EXXT.DE
Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и EXXT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.43% | -46.75% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -10.08% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -31.39% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -31.39% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -7.55% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -7.80% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEA.DE и EXXT.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEA.DE | EXXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.72% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 11.94% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 20.74% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.91% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 19.72% | -0.96% |