PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMEA.DE с XZEM.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMEA.DE и XZEM.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.56%
7.74%
AMEA.DE
XZEM.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMEA.DE:

1.46

XZEM.DE:

1.44

Коэф-т Сортино

AMEA.DE:

2.07

XZEM.DE:

2.07

Коэф-т Омега

AMEA.DE:

1.27

XZEM.DE:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMEA.DE:

0.78

XZEM.DE:

0.64

Коэф-т Мартина

AMEA.DE:

6.18

XZEM.DE:

7.44

Индекс Язвы

AMEA.DE:

3.56%

XZEM.DE:

2.86%

Дневная вол-ть

AMEA.DE:

14.97%

XZEM.DE:

14.65%

Макс. просадка

AMEA.DE:

-34.43%

XZEM.DE:

-37.16%

Текущая просадка

AMEA.DE:

-9.03%

XZEM.DE:

-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMEA.DE показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 18.70%.


AMEA.DE

С начала года

20.05%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

7.47%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

6.50%

XZEM.DE

С начала года

18.70%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

12.10%

1 год

20.79%

5 лет (среднегодовая)

1.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMEA.DE и XZEM.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XZEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
График комиссии XZEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AMEA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMEA.DE c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMEA.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.181.15
Коэффициент Сортино AMEA.DE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.751.74
Коэффициент Омега AMEA.DE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.20
Коэффициент Кальмара AMEA.DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.47
Коэффициент Мартина AMEA.DE, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.555.06
AMEA.DE
XZEM.DE

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZEM.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
1.15
AMEA.DE
XZEM.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и XZEM.DE

Ни AMEA.DE, ни XZEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и XZEM.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки XZEM.DE в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и XZEM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.72%
-27.66%
AMEA.DE
XZEM.DE

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и XZEM.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.88%
AMEA.DE
XZEM.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab