PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEA.DE с LYY0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEA.DE с LYY0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE).

AMEA.DE и LYY0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. LYY0.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и LYY0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEA.DE и LYY0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		5.62%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%22.11%-12.33%25.47%
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		-0.47%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-5.99%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMEA.DE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у LYY0.DE с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AMEA.DE уступали акциям LYY0.DE по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.25% соответственно.

AMEA.DE

1 день
3.98%
1 месяц
-5.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.31%
3 года*
14.15%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.71%

LYY0.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.50%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с AMEW.DEAMEA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE

Сравнение комиссий AMEA.DE и LYY0.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYY0.DE в 0.45%.

LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEA.DE vs. LYY0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEA.DE c LYY0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEA.DELYY0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.53

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.83

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEA.DE vs. LYY0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LYY0.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и LYY0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEA.DELYY0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между AMEA.DE и LYY0.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и LYY0.DE

Ни AMEA.DE, ни LYY0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и LYY0.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке LYY0.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и LYY0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEA.DELYY0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-33.27%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.18%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-21.28%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-33.27%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-3.93%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-4.55%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.99%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и LYY0.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEA.DELYY0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.66%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.56%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

15.92%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.90%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.09%

+3.67%