PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEA.DE с AMEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEA.DE с AMEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE).

AMEA.DE и AMEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. AMEW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и AMEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEA.DE и AMEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		5.62%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%22.11%-12.33%25.47%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		-1.38%7.42%25.77%19.94%-13.88%32.66%5.32%31.10%-5.22%7.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMEA.DE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у AMEW.DE с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции AMEA.DE уступали акциям AMEW.DE по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.66% соответственно.

AMEA.DE

1 день
3.98%
1 месяц
-5.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.31%
3 года*
14.15%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.71%

AMEW.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.61%
1 год
11.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с SWRD.LAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с VGTAMEW.DE с XAMB.DE

Сравнение комиссий AMEA.DE и AMEW.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.

AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEA.DE vs. AMEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEA.DE c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEA.DEAMEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.74

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.68

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.16

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEA.DE vs. AMEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AMEW.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и AMEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEA.DEAMEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMEA.DE и AMEW.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и AMEW.DE

Ни AMEA.DE, ни AMEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и AMEW.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке AMEW.DE в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и AMEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEA.DEAMEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-33.73%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-8.69%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-21.69%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-33.73%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-4.12%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-4.34%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.74%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и AMEW.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEA.DEAMEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.11%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.34%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

16.07%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.16%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.08%

+3.68%