PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEA.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEA.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

AMEA.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEA.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		3.62%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%22.11%-12.33%25.47%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMEA.DE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции AMEA.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.38% соответственно.

AMEA.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.70%
1 год
23.72%
3 года*
13.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
8.47%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с AMEW.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий AMEA.DE и 18MK.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEA.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEA.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEA.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.94

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-1.30

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.68

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

-1.75

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEA.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEA.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.94

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между AMEA.DE и 18MK.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и 18MK.DE

Ни AMEA.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEA.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-42.41%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-21.53%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-29.72%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-41.56%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-28.36%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-12.46%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.30%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и 18MK.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEA.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.41%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.01%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

17.76%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.45%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.24%

-1.48%