Сравнение FLXC.DE с MCHI
FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXC.DE returned -4.23%/yr vs -4.94%/yr for MCHI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLXC.DE charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности FLXC.DE и MCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXC.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXC.DE показывает доходность -9.09%, а MCHI немного выше – -8.88%.
FLXC.DE
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -12.39%
- С начала года
- -9.09%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -8.88%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам FLXC.DE и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | -9.09% | 17.32% | 27.31% | -15.77% | -15.92% | -14.60% | 16.83% | 5.82% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -8.88% | 15.49% | 25.50% | -14.58% | -18.24% | -15.89% | 17.25% | 17.28% |
Correlation
The correlation between FLXC.DE and MCHI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FLXC.DE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXC.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск
FLXC.DE
MCHI
Сравнение FLXC.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXC.DE | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.19 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.39 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXC.DE и MCHI
Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXC.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -56.70% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -20.95% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -24.99% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -47.03% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -36.32% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -21.40% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 10.11% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXC.DE и MCHI
Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 5.36% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXC.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.61% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.82% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 29.30% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 26.67% | -0.24% |
Сравнение комиссий FLXC.DE и MCHI
FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXC.DE и MCHI
FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.07% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FLXC.DE and MCHI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.DE and 0.59% for MCHI.
Подберите оптимальное распределение для FLXC.DE и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор