PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с MCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

FLXC.DE и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и MCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-5.36%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%17.25%18.14%
Разные валюты инструментов

FLXC.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLXC.DE показывает доходность -5.53%, а MCHI немного выше – -5.34%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

MCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-14.27%
1 год
-1.06%
3 года*
4.36%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с FLCHMCHI с ASHRMCHI с CNYA

Сравнение комиссий FLXC.DE и MCHI

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

MCHI
iShares MSCI China ETF
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXC.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DEMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.04

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.11

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.12

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

-0.30

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DEMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.15

-0.05

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и MCHI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и MCHI

FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и MCHI

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и MCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-62.95%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-17.17%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-57.18%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-36.61%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-24.41%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.63%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и MCHI

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

6.43%

+16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

14.72%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

24.08%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

29.28%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

26.72%

+0.87%