PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

FLXC.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.94%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 4.94%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.95%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.91%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий FLXC.DE и EUNM.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

FLXC.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.35

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.85

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.81

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

10.38

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.35

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.33

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и EUNM.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и EUNM.DE

Ни FLXC.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-35.91%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.46%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-23.62%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-8.62%

-21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-10.64%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.84%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и EUNM.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

7.48%

+15.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

13.20%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

18.36%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

16.23%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

18.04%

+9.55%