PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с FLXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.DE с FLXX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE).

FLXC.DE и FLXX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и FLXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и FLXX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.63%1.91%22.15%6.80%-4.50%29.79%-4.23%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FLXX.DE с доходностью 5.63%.

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—

FLXX.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.99%
1 год
8.01%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE
Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с GBDV.LFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с WTEM.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с ZPRG.DE

Сравнение комиссий FLXC.DE и FLXX.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXX.DE в 0.30%.

FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXC.DE vs. FLXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c FLXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DEFLXX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.58

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.83

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.48

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.09

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. FLXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLXX.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и FLXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DEFLXX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.54

Корреляция

Корреляция между FLXC.DE и FLXX.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и FLXX.DE

FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.66%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и FLXX.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FLXX.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и FLXX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.DEFLXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-34.26%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-8.86%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-17.70%

-31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-2.48%

-28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-4.72%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

1.63%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и FLXX.DE

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.DEFLXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

3.06%

+19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

6.71%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

13.81%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

12.48%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

14.55%

+13.04%